短期波动交易策略
期权交易策略及案例-（七）一次做空AMD波动率的交易 - 集思录 期权交易策略及案例-（七）一次做空amd波动率的交易 - 【微信公众号原文链接】从8月下旬以来，amd的股价经历了一番大涨，不到一个月的时间，股价从19美元左右涨到30美元，涨幅超过50%。此时，各大投行纷纷上调amd的评级。amd公司将于9月12日参加德意志银行技术大会，市场似乎对公司发表的演讲有 波动率产品及交易策略 - hongyuanqh.com 波动率产品的运用与策略： 波动率作为期权特有的属性，催生了一种特殊的投资模式：纯期权基 金(波动率套利基金)。该类基金基于统计学及金融工程学理论进行交 易，其主要的交易策略有离差交易(Dispersion Trading)与收敛交易 (Convergence Trading)。 既然股票短期波动不可预测，为什么还有大量公司招聘日内交易员 … 既然股票短期波动不可预测，为什么还有大量公司招聘日内交易员呢？ - 既然大师们大多都认为股票短期内是随机漫步的，那从统计获利来说，短线比如日内，就不太靠谱了呀。可是为什么招聘软件上许多日内交易员岗位需求？ 国债期货套利策略（I）：蝶式交易 【 国债期货蝶式套利概述】 1 …
期权隐波变化规律：单均线择时的波动率交易策略
二季度券商策略：回避短期波动风险 1 的空间已呈现，从市场预期看，不会成为影响趋势的因素，只能造成市场短期波动。 42亿元 大宗交易 基于波动率的期权交易策略分析. 方正中期 相阳 期权世界 2018-02-13. 什么是波动率. 虽然在期权交易中，对价格变动方向的判断很重要，但投资者对市场价格变动的速度更为看重。 也即长期期权相对于相同行权价格的短期期权对波动率的变化更为敏感。 策略方面，建议多买少卖为主，投资者适当参与做多波动率，谨慎的交易者仍建议构建做多Gamma 组合。 摘要： 策略推荐：适当参与做多波动率，趋势交易者买权为主股指方面，短期偏好下行，暂不急于加仓。
当市场波动率上行时，市场震荡加剧，通过拉长交易周期以减少交易摩擦。 如长期趋势向上，则投资权益类资产，反之则持有低风险资产；当市场波动率处下行时，通常处于单边上涨或下跌行情中，紧密监控行情的转向趋势，根据短期趋势的上下波动情况，组合
交易短期期权还是长期期权更好？这取决于策略、股票、系列和你的风险偏好。长期期权对短期波动没有那么敏感。较近日期的期权对股票本身更为敏感，并且在百分比基础上变动更大 期货短期反转策略 短期反转策略指买入过去亏损较大股票，同时卖空过去盈利较多股票，这样的策略在股票上经常被学术界研究。今天推送的一篇jbf论文是在期货上调查这样的短期反转策略是否有效，研究发现期货交易量和持仓量可以结合起来有效提高未来反转预测力，因此短期反转策略在高成交 原油价格已经在底部区间，近月价格是资金博弈结果，远月价格才反应真实预期。本文来自七禾网外盘原油轰轰烈烈，上海原油却相对淡定。由于标的、交易制度等方面的差异，使得内外盘之间出现严重的分歧。这导致国内投资者不能直接在上海原油期货上进行相应操作获 历史波动率通常称为实际波动率或已实现波动率。 短线或者高频交易者倾向于用短期历史波动率，如5日、10日、20日、30日的历史波动率。中线和长线交易者通常用长期历史波动率进行交易，如60日、180日、360日的历史波动率。 第一步：计算每日市场价格变动情况。 低波动性意味着在较短的日期内进行更多交易，较高的波动性则意味着在中长期期权上进行更多交易。cme的外汇期权产品都有一个自然的月度周期。自2020年3月到期以来的一个月内，超过30％的活动已经到期两个月以上。 在任何市场中，短期期权的目的都是为了 白糖期权上市3个月以来，市场运行平稳，期权定价较为合理，但受限于200手的个人持仓限制，目前成交活跃度较上市初期并未出现明显改善。针对白糖上市以来的低波动状态，可构建专门交易隐含波动率的投资策略。 白糖期货向下空间逐步减小 券商策略周报：淡化波动 震荡中枢稳步上移 2017-10-24 07:16; 券商策略周报：震荡不改上行趋势 2017-09-19 09:20; 券商策略周报：预期趋向乐观 配置相对积极 2017-09-05 07:27
"事件驱动交易策略"的"事件"是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素。 这些事件包括：st类个股摘帽事件、年报潜在高送转事件、重大政策发布事件等。 "事件驱动型交易策略"所获取的"超额投资回报"是指个股由于某
表2：逐步外推情况下的波动率均线交叉择时策略效果（纯外推区间） 买入并持有的收益率 -0.4085 最大交易亏损 -0.0624 买入并持有的利润 -40.8453 最大交易亏损金额 -10.447 总收益率 0.5838 盈利交易的平均持有天数 11.0526 总利润 58.3915 亏损交易的平均持有天数 4.7209 年 具体策略上，一方面可以在波动率低位，择机以低成本做多波动率指数（如VIX futures交易基金）；另一方面，在类滞胀结构逐渐显现的环境下，建议 利用期权波动率和波动率偏差风险溢价的主要策略是什么？在2016年5月题为"波动率建模和交易"的研讨会演示文稿中，Artur Sepp概述了系统波动率风险溢价捕获策略。他专注于简单的基 期货：pta2009周五减仓大跌，收3598(跌116)，总减仓10万余手，成交量增加。前十名资金流向：多头部分集中减仓，持仓集中度降低；空头大幅集中减仓，持仓集中度降低、远高于多头。今日两会未提gdp增长目标，导致短期市场看涨预期及做多情绪降温，宏观多头资金大幅集中流出，盘面承压下跌。
cta策略的特点. 成长于波动. 期货市场是多空交易机制，cta策略的机会可以是任意方向的波动。 致胜于交易. 量化cta的交易方法，一般是在基本面和技术分析中导入数量模型，并根据数量模型产生的买或卖的信号进行投资决策。 立足于风控. cta策略以追求绝对收益
常见交易策略类型 - 简书